做不来qwq

为什么Vasicek是decreasing volatility,什么样的变化叫parallel shift

没太听懂梁老师讲的，利率下降，债券价格不就上升了，零息债久期大的话价格不是更高吗，那还选择他？？

百题61题。用给出的每年spread乘以考虑抵押后的EE再折现 相加，这个思路错哪了？ 每年的spread都不一样，Hazard rate为什么一样？

老师，这个题目所表达的意思就是客户现在是支浮动收固定？为什么互换还是支浮动，收固定？

百题44题，我对B选项不理解，梁老师举例主权债券比例是1，黄金比例是0.5，是否不合理？比例是不是要参照讲义的这个来呢？讲义上主权债券才20%

撇开ajustment factor 不一样，为什么课件的算法和教材的不一样？结果我也算了不一样，请问老师以哪个为准？

美式期权可以用蒙特卡洛模型估值吗

第四句话告诉我们有百分之80概率会上升，那为什么不直接选d，计算出来却是57%，这不是矛盾吗

序列不相关(serially uncorrelated)和序列独立(serially independent)有什么区别吗