老师，18题题为什么按17题的调仓后方法，分别算各自的VaR，再求调后的组合VaR，最后求组合VaR的change呢？不知道错哪里了，谢谢老师详细讲一下
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这道题的知识点出现在哪里？我怎么不记得一级有学过？
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看不懂这道题，这是FRM一级的知识点？在课件的哪里出现过？
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老师为什么这一题就要用到久期来计算价格的变动，但是课程里讲到的那一个例题就不需要呀
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老师，借钱的比例为什么是L-1，为啥是debt和equity比呢，感觉应该是debt和asset比啊，借款 占总资产的多少
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老师，这一题是不是根据题目的意思先判断是双边还是单边，再根据单双边选择对应的z值呀
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这道题问啥？没看懂
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可以更加详细地解释一下方差等于p*(1-p)的过程吗
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将市场期权报价带入传统B S M模型反推出来的隐含波动率，呈现出一种波动率微笑的现象，这句话课上讲的。但是BSM的前提假设是波动率恒定，这不是有点矛盾吗？
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您好！百题的第41题， You are examining the exchange rate between USD and EURo. 题目中给的1.25 USD per EUR. 所以在用Interest Rate Parity时，RA是USD RB是EUR啊应该？但是答案是反过来的？
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