求解题过程

请问variance-convariance matrix这个考点我们是不是没有讲过

百题材料第31页，52题之前的知识点，model 4中，yield volatility 和basis-point volatility的概念分别是什么？

federal fund和genaral collateral rate之间的差异GC spread反映的是信用风险还是流动性风险呢？ genaral collateral rate和special collateral之间的差异反映的是信用风险还是流动性风险呢？

老师您好，这道题没看懂，麻烦讲解一下谢谢。

老师，17题从题目怎么区分那个是risk free rate，哪个是Rfix？

老师您好，这道题为什么答案计算的时候直接用麦考林久期计算呢？不应该转换成modified duration吗？谢谢

利率期限结构模型2中，朗母达是否必须为正数，这样才能推断百题52题C选项正确？

老师您好，这道题为什么A不对呢？谢谢

其中的notice是什么意思