划线的法玛组合不可交易这句想表达的是什么

老师，请问黑框中，我写的是否有错，这题为甚不选A。short call和short put 不都是在out of money 的时候绝对值最大？

为什么算ewma的时候用的是当天的收益率而不是前一天的收益率

short option不应该是OTM的时候delta最好吗

这两dv01为什么不是相除呢？

请问一下。第一句不是把整个100m都投入到inverse floater了么，，答案讲的是100m投入到一个固定的组合，组合中有inverse floter和floater，谢谢

老师请问36题，II选项错在哪里？

请老师解答一下这道题的答案，答案看不懂用什么公式。

384题，答案看不懂。1、求解释答案。2、答案后面是我自己的解答算式，结果一样，请问这个算式对吗？谢谢！

老师，34题D选项，题中是一个short put。其delta正，gamma负。如果用long put来hedge，其delta为负，gamma为正，可能就不需要futures了吧？