请问这道题怎么做

老师您好，在欧式看涨期权的定价公式中，N（d2）是风险中性下看涨期权的执行概率，那N（d1）是什么？

估值与风险模型讲义第21页，B-S模型的假设的第一条：The stock price follows the process with μ and σ constant.怎么理解？希望老师给出完整的描述。因为我和第30页这个例题的C选项弄混了，C选项是The excepted rate of return on the stock and volatility are constant. 请老师给出对于C选项的详细描述。C选项前半句为什么错了？

老师您好，我已经学会如何证明A和B这两个选项对错了，想请问一下是否需要把它们当作结论记住呢？感觉每次推倒要画图要分析的比较麻烦

这道题这个式子算出来并不是老师说的那个答案

老师，习题50题，如果不看图只看题中叙述的话就会理解为1年期利率在第二年的预期利率分别是8、6、4。第一年是7和5。这跟折算用的正好措后了一年。如果考试中题目没有图示这样理解就肯定会错。所以有什么地方我没有理解到位嘛？谢谢啦！

老师，产品与估值阶段测试题里的11题，既然对euro 是long posistion,那the value of euro rise 才会in the money,答案是不是给错了呢

不太懂这里的T1和T2怎么确定。

老师，风险基础及定量练习题，9题，有没有图解释一下

老师您好，关于这道题我是这样做的： 我想的是一个short call，那么到期日的profit为 -Max(S-K)+c 这样一来这个Max(S-K)+3=Max(40-43,0)+3=3 我算出来的是$3了，我不太理解答案中所述"The stock can go up $3 to the strike price"为什么就是又赚了$3 另外，cap&floor是什么意思呢？ 谢谢老师的耐心解答～