不好意思老师，是这个图。gamma都是正的。这个表如何解释

老师，gamma对于call和put都是正数，那这个图怎么解释？

我一直有一个问题，为什么不需要算上effective duration？不是应该可以用kv01来计算对冲比率的吗？就是effective duration*key rate exposure(价格)*1bps 为什么不考虑duration呢？这个key rate exposure是什么意思？

老师，麻烦问下78题为什么不用exp（-0.07*3）=1-C3求解呐？

老师，麻烦问下。习题75题求marginal pd的答案是不是错了？答案他求解的过程是forward pd

人为操控股票价格，属于市场风险还是信用风险呢

67题的c

老师，547题为什么不选D。 短期的 at the money 的risk 也很大，

老师能解释一下四个选项吗？看不太懂。。。

想請老師再解釋一下這兩個swap在什麼情況下會賺錢 還有原因？ 我之前看網課紀錄了 correlation swap是rou大的時候賺錢 可是因為什麼呢？ variance swap 是什麼情況賺錢呢？ 謝謝^_^