为什么bond的value就是debt的value了呢

othermodels 老师说分为三类，分别是啥呀

没看懂这道题目，为什么par curve 和 zero coupon curve就可以和yield spot对应起来。。。

这道题怎么理解呢？我只知道spot forward yield的关系，这个coupon curve,和zero coupon curve是什么意思，为什么可以和之前的spot和yield对应？

老师您好！这题中，题干说的是delta-normal方法，为何解释时，用的公式是delta-gamma的公式？谢谢哦。

想请问一下老师，我学习到的conversion factor是在利率期货中出现的，为什么在短期国债这里也会出现转换因子呢？

老师能教我怎么用计算器输这几个数吗？怎么用CF和IRR键？

老师您好，请问368题怎样判断borrowing还是lending?

老师,组合的波动率15.62%是怎么来的?前一页不是5.07%吗？

这里的F=（ESS/K）除以（SSR/（n-k-1））,但PPT计算出来的F是直接用ESS/SSR，请问PPT的F值结果是不是不对呢？ 另外，F=（ESS/K）除以（SSR/（n-k-1））与F=s1^2除以S2^2两者之间有什么区别呢？