老师您好,图片中的这道题是视频的截图,A,B公司在swap开始前按照当前的汇率确定了互换本金, 利率是1.75usd/gbp.视频中说在定价的那一天,current spot rate为1.5usd/gbp,美元升值了.所以我的问题是当前的市场利率1.75就是在0时刻的利率,而current spot rate 1.5 也是在0时刻的利率是么？

这题的视频解析计算组合的波动方法对吗？ (165*12%)^2+(150*2.4%)^2+2*0.35*165*12%*150*2.4%=454.896呢，最后一项应该是减号吧？

这题怎么理解呢

这一题答案是按照0.76算，题目里是0.73是不是错了啊

老师您好，这两道题不都是二项分布吗，为什么解题方法不同呢，不太明白

这题按视频里面梁老师的方法，N用10.5来算，可以吗？ 如果可以有点搞不明白，计算机根据N,FV,IY,PMT算出来的到底是clean price还是dirty price？

这里的解析是什么意思呢？绕晕了

老师本题中B为什么不对？

请问老师这个C选项是什么意思？为什么是错的呢

D选项怎么套利