a选项有点疑惑 既然是头寸对组合的回归 那头寸应该是因变量 组合是自变量 哪贝塔作为系数衡量的不是一单位的自变量变化会导致多少的因变量变化嘛 那不应该是组合对头寸的敏感程度嘛

老师，您 好，请问这里的value和“损失可能性”为什么可以划等号呢？credit VaR与“损失的不确定性”为什么可以划等号呢？

公司在进行破产程序后会进行重组or清算，可能会回收一部分困境证券，所以基金管理者只要买入这些被市场低估的困境证券然后等待被公司回收，就可获利。是这样吗？谢谢老师

为什么no netting 计算只计算正 inflow 不计算outflow？

trading volume怎么算的呀，为什么上面是按空头算的8，下面又是交易加起来14呢

为啥置信水平高了以后var模型有可能高估风险，这里面实际发生个数不是少了吗，那说明实际风险比估计的低啊

请问使用这种new exposure方法时，计算总的rwa的时候collateral的部分是继续按80算还是按80的85%算？

不是说后两种方法比第一种更好吗？那C选项说CDS利差通常是较差预测指标为什么还对呢？

hurdle rate说的是funds需要达到最低回报率才能向投资者要求incentives fee对吗

为什么EE 是month to month ,而CS是年度，可以直接相乘？