老师你好，copula不是假设相关性是不变的吗，为什么A是正确的？还有C选项我不理解，在讲义上是不是没有提及？我看讲义上说copula的缺陷在于两点：假设相关性是静态且没有考虑肥尾

老师好～～请帮助理解下这道题，非常感谢！

老师好～ 请问这道题为什么选c不选a呢

在题目的条件下，如何比较gamma 和 theta哪个的风险最大？

在讲义上的图片，当in the money approach expiration 时，rate of decay of value 是下降的，这不是和这道题矛盾吗？

老师好，220题的截距怎么检验的

如何解释48题，怎么判断是buy or sell

b选项算var 时，不是要用波动率x 置信因子吗？这不是要服从正态分布才可以使用吗？而题目中的标的资产是期权，它是不符合正态分布的，那为什么b仍然可以衡量？ 此外，想问一下，为什么非线性收益，意味着非正态分布？

久期的正负如何判断呢？

这一题怎么做，请老师解答