老师，可以解释一下A选项和C选项吗？考试遇到这种题目好迷糊

这题为什么SMM只要乘以期初的余额就好了，我记得百题里好像也有这道，里面是乘以（期初余额－本期计划偿还的本金部分）啊

B和D指数递减是什么意思？

老师好，这道题的A选项CIR模型中波动率是（σ*根号r），这是一个常数，为什么答案说波动率会下降？

这里利率互换为什么是越换越少的，不是名义本金不会变吗？

A选项为什么是short position，short put不是已经delta>0, 为什么不用long put对冲

题目中的internal model approach是单指计算市场资本时的IMA吗？ 还是所有内部法都包括，A选项中credit risk里的内部法是IRB吗

IRC包括bankingbook里的内容吗，还是只有trading book中的信用部分比如信用卡贷款之类的短期的

这题能解释下吗？尤其是选项C和D，看不懂……

老师，在t时刻A应该支人民币给B和收美元，但A手头没有人民币，所以和谁签了FX Swap呢？是在t时刻签的吗？如果在t时刻获得了美元，那为啥不在t时刻给B而是展期呢？