老师好，请问什么时候用RT=RT1+RT2，什么时候用（1+R）t次方=（1+r1）*（1+r2）*（1+r3）...

B 为什么The Sharpe Ratio is not the right metricin this context?

老师好，请问e的5%次方，计算器怎么算

还有26题，答案也算不出来。能把详细的步骤写出来吗？

30题，分别求两个基金的VaR相加，rou等于1时，也是组合VaR最大吧，可答案是先算volatility ，还给了0.5的比例，为什么呢？两种方法答案不同，我的方法对吗？

老师您好。这道题如何算？算不出来C选项的结果

老师好，市场百题第三题。这个里面直接加总了组合里3种资产的delta，这种算法感觉像是把3种资产的VAR直接加总起来了，想请问的是，计算组合的总delta时需不需要考虑他们之间的相关性影响呢？（发过此问题，忘了上图，这次补图）

百题最后一大章节 页码P49-54 公式AE = OS + α*COM 图中对α的解释是: "the fraction of committed funds frawn down given default" 是不是写反了, 应该是uncommitted? 谢谢老师!

老师好，市场百题第三题。这个里面直接加总了组合里3种资产的delta，这种算法感觉像是把3种资产的VAR直接加总起来了，想请问的是，计算组合的总delta时需不需要考虑他们之间的相关性影响呢？

A distribution of asset returns that has a significantly higher probability of obtaining large losses is described as: A Thin tailed B Asymmetrical C Fat tailed D Symmetrical 老师好，这道题是不是应该选择B啊？