老师您好！请问第三十题，您上课讲的意思是如果用expected return，就不可以使用var(p)那一长串的公式了么？请问原因是什么？ 那这道题，如果我使用expected return，那又该怎么计算呢？谢谢！

老师 频繁买卖股票成本高 那对于call option ,at the money的时候Delta变化最剧烈 是不是能推出at the money 的时候成本最高呢

说一下其他选项为什么不对吧？

老师 请问 此题最后说我是regress weekly return of the fund on weekly return of s&p 500 既然我用的是weekly数据 为什么我的regression beta不是等于1？谢谢

麻烦帮忙解释一下，看了答案也不太明白要这么计算

上课时老师说第19题与第18题一样，但是我没太明白这道题，请问答案中IR=t/sqrt(t)这个公式是从哪里来的！为什么要用IR？18题直接就是一个检验，也没有用到IR。谢谢老师！

麻烦帮忙解释一下这道题，不太明白这个clean price 为什么可以用CTD来算

老师请问ABS的破产隔离是Originator和ABS的隔离还是Issuer和ABS的隔离？这题的D选项解释一下好吗？若有钱留在issuer账户上不是好事吗？以为一旦贷款不还钱 投资者还可以找Issuer来要钱 issuer 难道不应该偿付吗？

老师您好。61题答案在算CAV时还要乘以一个discount factor，这是什么意思？书中计算CAV时夜没有要求乘以discount factor啊

86题，求1年后的net cash flow， libor 为什么用现在的？