这个讲解不明白 为什么不提一下均值和方差？还是这个题目问的根这个没关系？

这道题bond1 6.1506到1.1506是七个月，为什么按半年来算，日期是否给的有问题，到期日是1.15那么上一个coupon应该在7.15给了，请解答

这两个头寸的期限都不一样，为什么可以用dv01来统一计算？

刚才那个为什么不选B？A选项没看仔细

老师您好。我用两种不同的方法算一个put的price，为什么结果差别比较大呢？

老师第二题解题步骤如图，一年的期货合约被低估，2年的期货合约被高估，那为什么不选A？

老师上课时候提到look-back/American option可以用二叉树计算，但是American option不能用monte calro 计算，请问为什么lookback可以用二叉树？美式期权不能MC模拟呢？那些奇异期权不可以用MC? thanks~

short put option 为什么没有风险敞口？那short call option有风险敞口嘛？long call 呢？long put呢？ long call 没有，short call 有， long put 有，short put 没有？

请问这道题expected payoff和expected return的区别是什么？我理解的都是同一个意思呀，还是说expected payoff在这道题中指的是bad time的收益，而expected return指的是非bad time的收益？谢谢老师！

请问老师 ，YTM不一定等于par curve对不对？这是因为还有折价溢价发行的情况？ 但是par curve一定等于YTM对不对？