您好，请问这一题为什么不必考虑position的weight呢？

老师 C选项说这是flexible 请问为什么是flexible？另外，D选项错在哪里？谢谢

这个例子四点没理解。 1）例子的意思是不是用bond做回购，借出100元，然后借方再用101.9的价格回购？而premium就是溢价部分1.9元？ 2）为何这里把“收益7.7cents”作为了价格变动处理？而“financing advantage”又该如何理解？ 3）是否假设了repo bond和borrow cash的general spread相同都是0.22％，1.9元的premium仅是由liquidity risk造成？ 4）最终的结论是不是理解为，1个基点的利率变动会带来0.9个基点的特殊流动性风险的变动？ 谢谢

这个计算是怎么计算的，我算了几次都是2.69%左右。 15%/Square root(252)=0.009449; 1.645*35/Square root(252)=0.036269 0.009449-0.36269=-0.02682 所以怎么多算不出3.57%，我用Excel计算也算不出3.57%

您好请问这一题求Bond的VaR时候为什么不需要duration呢？

习题精讲: 请解释一下为什么看跌期权的份数为10M? 谢谢老师!

基础班讲义P(66) 老师，为什么表内对冲是÷现在的交换律（1.7），×到期的交换律（1.55），而表外对冲是×现在的交换律（1.42），÷到期的交换律（1.4），为什么会这样啊？

答案错误吗

老师您好！请问在计算VaRp的时候，有的时候是先换算成一天的数值，有的时候先算出一年的再换算成一天的，怎么区分这两种情况？

老师，请解释下35题，答案没看懂，谢谢