天堂之歌

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FRM问答

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51题 ABCD算的deltaP都是小于0的,分别为-11,-5.25,-3,-4.25 题目问的是highest return, 不应该选C嘛?(下降的幅度最小)

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请问52题怎么做 谢谢

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老师,为什么p是-0.8。 是p的绝对值越大,相关性越强吗?还是p越大,相关性越强?

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请问22题b怎么不对呢?b的意思是减少x给到y以减少最大var啊,答案d是减少y给x啊

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17题C不会,GBP LOANS TO SWISS EXPORTERS为什么与CHF/EUR有关?

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这里的0.15怎么确定是收入还是支出?

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D选项中说零息债券对利率变化更敏感 零息债券无coupon 无再投资 应该更不敏感呀

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这题最后算出来欧元的现金流,折成美元为什么是×1.245?远期汇率不是1.245EUR/USD吗?不应该是除1.245?

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第12题C选项。回测VAR值是双边检验吧?

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请问这里为什么支付频繁exposure会上升

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