159题，为什么D是错的，在相关性为0时，1st to default cds 应该比 2nd to default cds 贵呀？

244为什么选B ？不应该是short equity，收到equity的CDS，long mezz ，付mezz 的CDS吗？另外，cds的exposure 是buyer 还是seller 承担？

老师这里第一题，总是想不通在计算器上算一年期和三年期I/Y时要乘以2。而后面两年期时也要乘以二为什么要除2

12的公式写的都对吗

我找不到关于 2015CCAR的内容，原版书上也找不到

1.9.2需要具体过程

请问Lognormal分布是thin tail 还是 fat tail? 我看课程讲的是 thin tail 但是这个用来measures损失 我网上查了下又说是fat tail.

老师好，我记得老师上课时说Monte Carlo simulation的模型比较复杂，所以采用这种方法本身就具有model risk, 那么可不可以选C呢？

老师好，请问下这题95%Var的critical value为什么不是-2.46？

请问80题算vol用的是哪个公式？怎么来的呢