这道题是不是由于此时是at the money时间价值最大，当利率减少时其时间价值减少相对于真正的价值是增加的？

这道题从哪里看出来是要用rho 的？

这道题的theta哪里不对？

老师您好！讲义里这个举例，结果算出来貌似不是0.05哦。比如IR= 0.5，TEV= 5%,把这些数带进去公式，求出 active risk aversion = 5? 谢谢老师啦。

请问这个题如果计算统计量怎么计算？然后怎么判断？

为什么y与Duration是负相关的

老师，这道题我用1.65×5.92%×0.5×400为嘛结果不对呢？componentA这个应该是哪几个数字相乘呢

老师，请问下spearman correlation和 kendal's T的计算需要掌握公式吗？还是考试会直接给到？谢谢

老师您好！这个地方的举例，说是过度的买入r2，导致r2收益率从3%降到了1%。有点疑惑，r2不是应该是卖出吗？r1是买入，不知道哪里理解错了，麻烦老师帮忙解答一下，非常感谢。

能解释一下异方差的含义吗