老师麻烦解答一下 图片左上角给出的95% 好像并没有运用到计算中 计算mean和波动率时，用的分别是95%和99% 那左上角的95%有什么用呢？

老师麻烦解答一下 图片左上角给出的95% 好像并没有运用到计算中 计算mean和波动率时，用的分别是95%和99% 那左上角的95%有什么用呢？

老师 为什么在in the money的时候 long euro put的 theta是大于零的？

老师好，这一题为什么用泊松分布而不用指数分布计算？ 那什么时候用指数分布， 什么时候用泊松分布计算违约概率？

老师，这道题怎么理解？

Step 3: Net DV01 of portfolio = -0.186+0.291 = 0.105m = 105,683.，这一步不明白是什么意思，为什么 0.105m 直接就= 105,683？

但第二行又有“EUR/USD=1.28”，矛盾？

老师， 我没听懂。 Moody's KMV model 中的DD计算出来了， 然后怎么估计违约概率PD ？ 还是 N(-DD) 求一个正态分布的累积概率吗？ 还是什么意思？

置信水平和显著性水平有什么区别，如何区分？

Step 3: Net DV01 of portfolio = -0.186+0.291 = 0.105m = 105,683.，这一步不明白是什么意思，为什么 0.105m 直接就= 105,683？