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FRM问答
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这个案例在债券价格下降和不变时是获利的,在债券价格上涨时是亏损的,因为Drysdale是做空的一方。为什么原文里面是由于the decline of the bond value 而造成Drysdale的破产?因该是利率上升吧
题目中说:三月15号到下一次的coupon支付日有121天,那么,应计利息的天数应该是182-121才对啊。应计利息应该是计算交易日到上一个coupon支付日之间持有债券的天数的应得利息,不是这样吗?
查看试题 已回答所以 如果forward price > spot price, 就是contango;forward price< spot price是backwardation。这样理解对么?
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1




