我虽然算对了 但是跟视频的解法是不一样的。 首先题目中的VarA VarB都是Dollar VaR， VaRP=sqrt(VarA^2+VaRB^2+2VarA*VarB*rho) VarA'=VaRA* (40/48), VaRB'=VarA(43/35) VarRP' = SQRT(VarA'^2+VaRB'^2+2VarA'*VarB'*rho) VarP(10-99%)=sqrt(10)*(2.33/1.645)-VarRP' VarP(10-99%) - VaRP 就是答案D。 我想确认的是：用各个资产的DollorVar计算组合的Dollar Var应该不是需要权重的吧？我记得如果是Percentage Var的话，那么就需要用到权重。

为什么用的是USD910而不是USD900呢

601题 什么是broad market index? 为什么答案说an emerging markets index is less likely to be normally distribution than a broad marker index?

598题 B和C选项的情况不都是gamma 极小的嘛？为什么选了B没选C啊

596题 C选项为什么错？老师能解释下吗？

老师 这道题答案为什么写是右偏的？ 怎么理解

请问为什么提前exercise American call option 不好？

这道题为什么直接默认本金是100了呢

573题和571题有什么区别嘛？为什么573题说option非线性 不能用平方根法则 但是571题就能使用啊？

568题 这道题volatility 均值回归 为什么用第三张图片的知识点分析出来答案错了？（就是说均值回归→ℓ＜0→VAR decress） 是什么原因不能采用嘛？不明白 ≥﹏≤