老师，这个题，0.66%是月的值，为什么不做时间上的处理？比如和5years乘一下？

对于future price F而言，是不是这个F就是我最后的成交价格？还是说只是买一个future的价格？像option price一样

VaR = Credit VaR + Expected Loss， 对吗？ Unexpected Loss = Credit VaR, 对吗

(4,3) (5,2) 为什么不属于concordant

算value，为什么s0的spot prices用did的利率折现呢

你好，能讲一下这道题吗？

请问B和D哪里错了

（20+1.5）e（3%—0.2%）*0.5这样算对吗

表格里的2年到期，对应的dicount factor是打错了么？ 其他行strip和df都对应（除以100），只有这行不对应

这里折现为什么 Z2 要平方？ Z2 是 Z1和F1的 EAR（有效利率） 不用乘方了呀