为什么FV不是1030？

各风险之间的缓释哦，为什么VaR还会大于30？？

A和C说得那么含糊就过去了？？

是局部估值法更精确还是全面估值法更精确？

VaR可以理解为expect loss和unexpected loss的加总吗？其中unexpected loss可以理解为信用风险吗？

老师，选项C的概率是0吗？这道题是让选说法有误的一个选项对吗？

从哪里可以看出r，s的相关性是负的啊

spot rate其实是0时刻到t时刻的利率，而forward rate是t0（0到t间的一个时间点）到t的利率，可以这样理解吗？

DD表示的是y变动1% p变动多少钱 DV01表示的是y变动1bp p变动多少钱 但是1%与1bp差的是100倍 为什么DV01=DD*0.0001呀

请问一下 如果这道题的mac duration是1.9 那么modified duration为1.67 那么DD为 md*p就等于1670 那么不就意味着利率变动1% 价格变动1670块钱呀？然后我用计算器算 价格只变动了15块 请问一下哪里出问题了