判断wrong way risk的依据是对手方的pd和自身的EA同向，还是自己的pd和自己的EA同向？我记得上课杨老师讲的例子分析里面都是说的对手方的pd和自己的EA做比较。

“Assuming that the risk premium of duration risk is 50 basis points each year”为何答案中对第一年的折现（1.10）没有加50bp？

有不同情况发生，加权平均应该是在折现系数上加权，还是在折现率上加权（如0.5*0.125+0.5*0.085），为什么？

题目里的标准差不是样本的标准差吗 为什么还要除以根号n

请问第44题为什么要像红笔写的那样算？

请问第35题C选项为什么separately是正确的？copula不是应该是joint吗？

我想问下c，一般评级上调，股价不是会涨么

老师，这里的hedged stock position是包含了uderlying asset的么，就是说如果算对冲头寸的profit的话，要算标的资产+所使用的对冲产品这2个加起来的profit？

c怎么会对呢，ee不是说是一个时点概念么，c选项不应该描述的是epe的概念么

0.1667是1月卖出时的利息，2月买入时为什么还用这个AI，时间也不对啊……