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FRM问答
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NOTES BOOK4 第21页的例题和Professor's Note没看明白。 问题一:倒数第5的累计权重正好是5%,什么时候只取倒数第5的-3.4%,什么时候取倒数第5和倒数第6的平均(-3.4+-3.2)/2=-3.3%呢? 问题二:如果倒数第4的累计权重是4.5%,倒数第5的累计权重是5.5%,是否不管怎样问都是取平均(-3.6%+-3.4%)=-3.5%呢?
我就一直觉得这题你们视频解题方法是错的…………你们还不肯承认,给你们看官方题,同样题干的解题……VAR根本不需要乘以那个权重…………而且我早就算过了,按照视频里的方法根本算不出7.几。幸好我刷了官方题,否则正式考试必死无疑啊…………你们这个错误的解题方法真是害人不浅。
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1











