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FRM问答

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要concordant, 除了两组中x与y的变化方向相同(x变大,y变大;x变小,y变小),还须要x和y在两组中保持相同的大小关系吗(即两组中都是x<y,或者 x>y)?比如(2,3)(6,5)这样算一对concordant pair吗?出现x与y相等的情况如何处理?

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麻烦老师解释一下a.b选项,谢谢

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请老师解析一下这道题的各个选项,还有就是为什么做空波动率是获得风险溢价的?不应该是做多承受风险的人获得风险溢价么??

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蓝色圈住的两个模型分别是什么,看不太清,可以重新列个清晰点的式子,在介绍一下每个变量分别是什么吗

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Why bond n option counted as non directional risk?

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不明白为什么相关系数上升,equity tranch spread会下降

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上课中提到次贷危机时,波动率不变,但相关系数上升。但这里不是说相关系数下降造成亏损吗?到底是相关系数上升还是下降?亦或是什么资产的相关系数上升,什么资产的相关系数下降?

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不明白黄色那部分什么意思,能不能解释得详细点

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这题不是很懂,感觉视频解析里老师只是翻译了一遍答案,可以麻烦详细讲讲吗

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答案解析里没有视频,另外这题答案的第二个式子是不是有问题?为什么要用99.9?还是分母为什么要用平方

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