请老师帮忙确认几个理解是否正确， 1) 风险敞口的负值在计算所有的exposure时都取零？比如在计算EE时候；如果是，则计算EPE过程的时候，是否也就不会出现负值了； 2) Netting factor除了公式，即 EE（netting）/EE（non-netting），是否也可以取用 图中netting benefit的倒数？在图中两个资产的基础上，假设有三个资产，是否也可以通过有netting和没netting的EE，进行计算，从而避免背公式？ 3）netting factor用公式的时候，比如有三个资产，是否是两两之间的ρ，以及三个资产之间的ρ，都算出来，取算术平均？还是有专门的复杂公式？考试时候如果资产多，是否一般都会给出ρ的均值？ 谢谢

627题的C选项错误的原因是不是因为operational VaR可以单独用frequency distribution或者severity distribution来计算，不一定要两个结合在一起计算？

A选项为什么不对

为什么说只有椭圆分布才可以计算方差 哪些属于椭圆分布

C选项中，a low conditional VaR means that the firm will make small losses when VaR is exceeded. 为什么这是对的？

622题的第一个说法中supervisors的assessments频率应该是多少？

这题怎么算出来的...

scenario5中，15，-18，然后敞口为3，还是不懂

这个题目里，为什么要交的抵押品数量是754858，不是要交超过threshold和MTA的部分吗？那应该再减掉100000？求教。

為什麼risk free asset 不包