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为什么卖掉一部分资产gamma和vega就是负的了？如果原来资产组合本身的gamma,vega是正的而且比卖出部分的绝对值大呢？

Option Sensitivity Measures 查看试题 已解决

为什么theta的绝对值越大时间价值越大？

Option Sensitivity Measures 查看试题 已回答

老师这题为什么选D

已回答

P(AB)=P(A)*P(A/B)=P(B)*P(A/B) 这个不成立吧虽然P(A/B）=P(B/A) 但是P(A)不一定等于P(B)呀

Quantitative Analysis 已回答

L老师请问这个题用的公式是什么？

Hypothesis Test in Single Linear Regression 查看试题 已回答

Dealer 是指銀行不是指一般大眾對吧？

Market Participants、Introduction of Derivatives Markets 查看试题 已回答

老师，想问下附件里面解答净头寸是30000，这是为什么呢？

已回答

0.1为什幺要除以80？？？

Operational and Integrated Risk Management 已回答

I不是直接9%？

MBS 查看试题 已回答

这题的原知识点在块？能告知一下吗

Capital Planning at Large Bank Holding Companies 查看试题 已回答

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