237的答案说long cds就是shotr credit spread risk ，反之同理。这个地方不懂，请讲解。

28题这题运用了什么公式，一点印象都没有。

老师你好 par rate不是债券以面值发售时的折现率吗？这道题的解析把它当成yield画在spot的下面 是不是说错了？

为什么年化VAR要出去根号下的252，怎么来的？

五类资产里面不含利率产品吗？

老师，这种题型，什么情况下存储成本要折现加在spot price里去求future price，什么情况下可以算出cost rate 在e的指数里计算呢？ 两种计算结果不一样。

这个题的解答有问题！ 题目说的是 每个postion 的 component VAR 和 indiviual VAR 之间的比较，跟组合VAR又没有关系！

老师，这道题是半年的furure，为什么不是选C呢？4%应该是全年的机会成本

这题的答案有问题，视频讲解也弄错了！

请问第二张表格里，6.3%和6.9%的单位分别是USD和AUD，怎么可以直接加起来呢？