老师你好… 在用参数法的等权重移动平均法计算volatility的时候，假设是等权重 m个数据直接除以m 可是如果m个数据里有重合的收益率的话它的权重不是就跟其他的收益率不一样了嘛… 还有hybrid approach建模收益率分布 老师说“每个分位点对应的不是等权重，而是用参数法算出来的权重。”但是建模得到的模型每个分位点本来就不是等权重的呀…不是都有自己对应的概率的吗 比如把历史数据排序之后得到-10% -9% -8% -8% -8% -7% 这时候8%本身的权重就是比其他收益率大的 那再怎么加入算出来的参数算累计概率呢

swap不是一个利率价差吗？怎么看这里的解释把swap当成了一个利率了呢？

这道题目 求put的价格上限 当达到价格上限时K或者Ke^rt的时候 此时s（即标的资产价格为零） 但是题目已经说明价格为100USD 的 怎么可能还会到达零呢

如图，第一步到第二步，为什么代表return的那个字母乘以T之后就直接就等于r了？

老师这个的解体步骤可以给一下吗？

这里第二年的收益率为何是这么算的？现金流不是144吗？

老师，三怎么解释呢？

不对啊老师，既然是对冲，肯定要相关性高才好做反向操作啊。如果相关性下降，就起不到对冲的作用了，所以他首先应该关注相关性啊。。。

请问老师这道题考查的公式是哪些？

老师好呀这图片截自投资组合-市场风险视频6.backtest 78：32 对于long 3×6 FRA我的理解是： 0-6月以固定利率借进钱，那么应该是看涨long term int rate；0-3月以固定利率借出钱，应该是看跌short term int rate 由此，我就不是很理解为啥课上老师说short term是看多，而long term是看跌了