一：这四支都是在罗素不同的指数中进行选择，这不都是被动的策略吗？还是说应该以R Squirrel的大小来判断?2个问题，在计算信息比率的时候？为什么分母用tE而不是用Tev?

为什么这个策略是暴露在非系统性风险下的呀

罗列的这些对冲基金所有策略中,哪些是directional的,哪些是non-directional的, 可以帮忙写一下吗谢谢

老师您好，请问这个Standardized Measurement Method是不是就是之前说的SA标准法呀？如果是的话，不是公交结算、零售资产、商行托管6类么。。

VAR衡量的是损失，用的是单尾,95%不是应该用1.96吗？但是题目中为什么用1.64 5？

B哪里错了？视频解释的不对

如何计算0.5年、1.5年、2.5年的无条件违约概率（时间应该怎么分段）？（假设λ=2%）

B选项 用 coefficient/standard error 的原因不太懂，能否解释

老师你好，这里提到p-value和a 还是a/2 比较，有点混淆。什么时候是a 什么时候是a/2 能否解释一下？

能否具体说明一下巴塞尔1，2，3在资本充足率上的规定，忘记了