如图所示，老师，我觉得，这个V项，是错在“own”上，应该是投资者对于预期收益率和标准差有一致的预期。但讲解老师，认为是“risk aversion”是体现在indifference curve，而这跟有效前沿的假设没有关系，我觉得，是不是讲解老师多想了，有这么复杂吗？

疑问在“the return distribution has no skewness”，讲解老师说道，投资者对于预期收益率、标准差有一个一致的预期，是只关心“预期收益率、标准差”，其他参数都不关心。我觉得，这没有解释，有效前沿假设是“收益的分布没有偏度”啊？如果是不关心，收益分布是什么样，都无所谓啊，不用假设啊？

老师，这个“III”中complete efficient frontier就是我们所说的“马科维茨的有效前沿”吧？这个complete，没什么意思，迷惑用的吧？

老师，CML线上的资产组合，都是非系统性风险为0的吗？不是吧，横轴不是σ，总风险吗？并不是β啊？

切比雪夫不等式是什么意思？什么场合会用到这个公式？

老师，泊松分布中n和p怎么区分啊

老师，这个II项，麻烦再讲一下，为什么是“ CML always has a positive slope”？

关于α和IR的三个公式， IR=α/TEV， IR=IC*TC*√BR， α=σ*IC*SCORE。 整理后，得到√BR*TEV≈σ*SCORE。 课上老师说SCORE是主观参数，而√BR*TEV 应该是客观数据，这个关系怎么理解呢？还望老师协助一下，谢谢

麻烦老师，再解释下“Credit spreads widen following recent bankruptcies.”为什么是市场风险？

老师，为什么方差的定义式是上面那个公式，计算公式是下面那个？为什么会长的不一样？