老师，我问一下，给定情景下我做压力测试的信用风险定量分析能不能用风险在险价值。我可以算出给定情景下的违约损失率和回收率，根据波动算非预期损失，然后将不良资产加上这个非预期损失，除以资产，算出贷款不良率，这就可以当作我在情景分析下压力测试的不良率变化，可以这样做吗？谢谢老师，急需你们的指导。还是我可以在违约损失率等定性指标变化的时候我又算一个非预期损失率，和原两者的变化差算做压力测试的值？

老师，我问一下，给定情景下我做压力测试的信用风险定量分析能不能用风险在险价值。我可以算出给定情景下的违约损失率和回收率，根据波动算非预期损失，然后将不良资产加上这个非预期损失，除以资产，算出贷款不良率，这就可以当作我在情景分析下压力测试的不良率变化，可以这样做吗？谢谢老师，急需你们的指导。

老师，我问一下，给定情景下我做压力测试的信用风险定量分析能不能用风险在险价值。我可以算出给定情景下的违约损失率和回收率，根据波动算非预期损失，然后将不良资产加上这个非预期损失，除以资产，算出贷款不良率，这就可以当作我在情景分析下压力测试的不良率变化，可以这样做吗？谢谢老师，急需你们的指导。

老师 请问这道题如果是说双尾是不是（100-2j）th 谢谢老师

怎么在乱讲呀，巴黎银行案例是在不同交易所套利，图片二，借款人是drysdale 担保人是大通银行，drusdale买入的bond怎么就成了卖空了，你们在乱讲什么

老师，在计算组合投资的方差时不需要考虑权重吗？

请问老师，按照题干的内容，两者是负相关，此涨彼跌的关系，为什么要用long两者的方式来获益，不是应该一个short一个long吗？

请问老师，这个题干的beta要怎么解释，为什么它的分母是市场波动率的平方，beta 和p有这么关系吗？谢谢老师

老师 二项分布的期望值对应的概率最大，期望值就是均值，也就是均值等于它的众数，跟我们之前学的右偏概念不一样啊？比如这道题这种情况，按右偏的概念来说不应该是均值大于众数吗

老师这里的K不用贴现吗