老师请问trust account是什么意思?还有这道题为什么不用算equity tranche部分的现金流出？

forward 有contango和backwardation吗

老师，199题如何理解？

想问一下这个基金经理的能力 为什么放在备择假设里的不是true alpha>0？这样t的critical value就应该看双尾的了

33题不懂

58题为什么floater bond 的duration是0?

这道题为什么只考虑左边 为什么不是双尾 就算单尾为什么不看右尾

请问老师，卡方分布significance 究竟怎么取？我发现百题答案上29题取的单尾0.025而31题直接用的0.05

老师好， 请问，定量第43题为什么是于other included regressor correlated呢？ 那不是会有multilinearity的问题了吗？如果omitted factor 和其他regressor有相关性，是不是其实这个factor可以解释的部分已经被其他factor解释过了，所以不需要被加进模型了呢？ 谢谢

微信群里有人在问这个问题，我发现自己也没掌握好，需要一点提醒。 我的问题是 1. Sharp Ratio的分母，σ(p)，这个σ是相对于Rf的超额收益的TEV,还是R(p)自身样本范围内的标准差？ 2. 和第一个问题类似，图中题目提到的portfolio相对于Rf的standard deviation，12%是否用于计算sharp ratio?如果是的话，题目最后提到的sharp ratio的t检验，是否应该是16/(12/√15)？但是算出来≠1.5。。。 3. beat the market，是否就是算IR？是否只要IR在一定置信区间显著＞0就可以看作beat the market？ 请老师解惑，谢谢