针对信用风险的SA具体是什么？

从经济学的角度怎么理解t越小，theta越大?因为快到期的option变动更剧烈？

老师我这么理解有没有问题：delta等于变动1单位S时option变动的幅度，如果delta=0.5，则option变动幅度=0.5XS变动幅度，这时候要对冲1份option的变动，所以只需要0.5份的S。

这里的题目ulp的计算为啥不是根号二十啊

为什么在一天收益率均值为零的时候，年化的收益率就不用转化成每天的收益率？

所以这题的current exchang rate1.15是用不到的对吗

一：这四支都是在罗素不同的指数中进行选择，这不都是被动的策略吗？还是说应该以R Squirrel的大小来判断?2个问题，在计算信息比率的时候？为什么分母用tE而不是用Tev?

为什么这个策略是暴露在非系统性风险下的呀

罗列的这些对冲基金所有策略中,哪些是directional的,哪些是non-directional的, 可以帮忙写一下吗谢谢

老师您好，请问这个Standardized Measurement Method是不是就是之前说的SA标准法呀？如果是的话，不是公交结算、零售资产、商行托管6类么。。