老师好，请问当PD不变时，违约相关性rho上升，所有tranche的VAR都降低吗？

为什么return服从normal分布，value就服从log normal分布？这个知识点在这道题里面又有什么用处？

这里V不是10m吗？怎么一下又成了70m？

老师，第三题的pfe好像上课提的不多，能否结合图形描述一下这几种产品的pfe?

老师请问44题B项是哪里的公式?

这个公式是什么啊，没见过…

这个老师叫什么，我需要听他所有的课程

老师，在做delta-neutral的时候不需要考虑call还是put吗？对于其他的几个希腊字母，long为正，short为负，只有delta要根据call还是put来判断，那在做neutral的时候不需要考虑吗？

老师，浮动利率的V在coupon支付日等于par，4这个时间点不就是支付日吗？为什么还要加4.8呢？

请问如何判断yield曲线变平坦或是陡峭？即左图情况还是右图情况？