还是搞不懂C和D，为什么相关系数上升，UL会变大，而EL不会？

老师，选项c即便将gross和net调换也不对吧，barning这个案子不牵扯到做反向交易吧，只有AIB和法兴是在做这种类似虚拟的交易。到期前反向close掉。

老师你好，针对这道题的A和C我有一些疑问。A说与senior credit bonds比，mortgage bond有更少的信用风险。他都说senior 了，说明信用已经挺高的了，为什么mortgage比他高呢？ D选项中，为什么可转债的zero-spread 要比普通债券要小？

还是没有理解，为什么-2.33与unconditional下的PD=1%有啥关系

请问老师，边际违约概率不是应该是一个条件概率，怎么周琪说是一个非条件概率呢

老师，视频讲解中为什么是从保费的角度来看变化的呢

basis risk属于什么风险？选项3没有解释清楚。

押题65：关于LCR分母，OutFlow - MIN{OutFlow*75%,InFlow},银行额外被提取了2 billion，我理解OutFlow应该是42，分母应该为42-{42*75%,30} = 12 New LCR应该为14/12=117% 请问我错误的地方在哪里，谢谢。

请问老师，这道题里的第二个选项中从哪里可以得到在相关性上升的时候能获利呢？还有第三个选项，这个支出和获得的都是一个固定的水平，这个通过相关性上升得到的利益体现在哪里呢，请老师予以解释，谢谢

58题为何选C而不是B，降级了CVA,DVA不是应该都上升吗，只有BCVA有可能降 另外，CVA是对手的风险，DVA的全称是？考虑的是自身的ENE/NEE?