天堂之歌

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第86题,dollar roll是每次都会考吗?不是我就不看了,感觉太复杂了。

已解决

关于netting的问题,图中不同的产品直接计算netting后的敞口。但我记得netting只适用于同产品同期限同现金流不同方向,亦或者是σ近似,诸如此类的情况才可以netting。但具体想不起来出处了,还请老师给予确认的说法,谢谢

已解决

第83题,为什么n用48,不是monthly嘛,为什么不用30? 还是说因为给的t-distribution,最接近的是47,所以用48?

已解决

老师好,请问funding risk和funding liquidity risk一样吗?这几个risk分别指的是什么呢

已解决

第65题,为什么是conditional normality?

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这道题b选项错在哪里?

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老师您好,说一个option在ATM的时候不用非得S=K而只是大概接近就可以算是ATM了吗?

查看试题 已解决

这道题能解释一下吗?

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请问为什么第15个月现金流折现到0时间是除以10/12,不是15/12?

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这道题不是用公式smm =prepayment/balance-schedule,为什么答案直接用smm*balance?

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