老师 55题 答案里面用的是W1+W2=1 和老师列的方程不一样 什么情况下可以用两个权重相加为1的解法啊？

老师这两个题都是同类型的，但计算 price的时候为什么图一是向后求值，图二是向前贴现？计算器求出PV后求的不都是付coupon之前一期的dirty price么？

还是不理解这个roll yield什么意思

这道题说的不是泊松分布吗，为什么莫名其妙变成指数分布更好？理由是什么

请问，第78题为什么还是在有效前沿上的？

老师能否在讲解一下68题？不太明白网课老师的讲法

老师，请问一下这题的B选项，为什么对冲可以减少 预期损失？难道不应该是非预期损失吗？

请问callable bond 的图形为什么不是图二标红部分，价格小于103时以普通价格行使，当价格涨到103及更高时按照103行使权力，而是以图一不断接近103的价格行使权力？

我想知道ρ对于put和call的影响不是一样的话，分别是怎么样的？

请教老师关于EL的问题。EL = LGD * PD * EAD. 如果是付息债券，则 1) 每期的PDi是否和CVA计算一样，需要使用MDP? 2) 因为付息，则本金和未偿coupon都是exposure，假设每年付息的债券，如果第二期coupon即发生违约，则是否PDi是第二期的MDP,exposure是所有未偿金额的折现到第二期末的EAD? 谢谢