说实话，这道题C选项的句意是：使用短期的futures合约对冲长期的风险敞口，通过它们到期前使用长期futures合约替代它们。所以它们指的是什么？不是一直都是用短期对冲的吗？

13A，tail dependence是copula的缺陷还是优点啊？copula能不能捕捉到极端的尾部事件？

百题2，第29题，问的是5%的level，为什么不用，5%的probability呢？

Pearson相关系数是什么？讲义上只找到了spearman和Kendall‘T

模考一第74题目 如果先算出annualized var 再除以根号252，算出来的结果不一样呢？

习题集257题，请问什么叫diseconomies of scope

老师，47题，题干中short option，如果按照上课讲的，short call 的时候delta应该是负的吧，那对冲的话就是应该要去买stock，在金融市场上是不是sell和buystock都是需要支付一样的interest cost？xie xie lao shi

n是多少？哪里来的

老师好，这题的B和C能解释一下吗，感觉有点看不懂

亲爱的老师，这个题的结论如何理解？