百题操作风险14题d说rely on internal data不对，巴塞尔第16题d说must use internal data，前后矛盾。我记得之前还做过一题说定佳要参考external data。请问到底是怎么样的？

老师您好，Vasicek model中，Basis point volatility指的是什么？ 然后，昨晚的直播梁老师说，CIR模型中，sigma✖️根号r指basis point volatility，这是什么意思？

如图，考过的这个CS的公式里，D是指债务价值，F指债务的债券的面值是吧？我再确认一下。

老师，这个rho下降，不应该s的value上升，junior的value下降吗？那应该S spread increase relative to J啊？

这种题需要看方向么？是不是直接交叉相加再相减就行。

这个题目的A，我觉得错的额。EE应该等于2%吧？然后麻烦再解释一下D为什么对？

为何f检验significant表示为pass

押题第73题，老师说，contemporaneous beta 与return是不显著的，lagged beta is positive related to future return.但是《投资组合》讲义第39面写到：lagged beta and future return(betas are noisy)即不显著，contemporaneous beta 与return（positive）。那到底是老师讲的是对的还是讲义写的是对的？

老师你好，百题市场风险64题: A选项错在哪里？ 后面68、69题的解析也都有提到away from the money option的概念

请问老师哦，用计算器怎么摁两组数据的Cov，谢谢