为什么中间业务为主的银行应该接受较高的风险水平？

请问老师这个题为什么不是服从二项分布C3 0算出一次都没有违约的概率再用1减去不就对了吗

MAR怎么计算？视频里没有介绍

为什么是五天，不是三天吗？

内容见图片 在图片上写好了

在SML图中 横坐标是系统性风险 用beta p表示 之前不是说用volatility表示风险 下图给的公式计算又说beta是covariance 代表每单位市场变化给portfolio带来的相关性变化 所以beta到底是波动率还是相关系数啊？

R square 不是 how well the regression model explains the dependent variable

定额内耗到底是不是计入管理费用？两道题的处理方法不一样

这题用差值算的是变化了的收益率吗?不是期望收益率也不是实际的收益率对吗?

老师，我想问一下这道对冲的题，风险因子的在险价值算出来以后，乘以delta是一份期权的对冲，再乘以1000，就是1940。倒是没问题，我的问题是它说一份期权价格是6元钱，为什么不乘以6000，要乘以1000呢？谢谢老师。