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FRM问答
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286:老师,您好这道题,为什么不能用计算器算出每一年coupon bond 的spot rate呢?为什么要用答案里的算法呢?我用计算器算出来的结果在选项里没有,题干给我的理解是这三个bond是不同的bond,为什么year1的bond利率可以用来计算year2的,year2的为什么可以计算year3的呢
你好 我问几个问题 1. 在其他条件一样的情况下,为什么有coupon的bond的yield与zero coupon的yield不一样呢 2. 有coupon的bond对应的 yield不应该也是 spot rate吗? 3. ytm与spot rate 有什么区别吗? 能举例子说明白 谢谢
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- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
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- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m









