老师你好，477题怎么回事

为什么不能拟合beta就是零？

为什么说volatility是同向的呢

请问（1+r）0.51=1.0394，求r，怎么按计算器？0.51在右上角，答案是r=8%谢谢

请问老师能不能解释一下dividend对St的影响，不太理解为什么要用St-D

一般的白噪声是不服从正态分布，可是它服从（0，方差的平方）可是它的均值是0，这不就是正态分布吗

请问老师，为什么不用百分比的都VAR，算出来是A

老师好：make sure that the change is identical for both clients.这个意思不是公平对待两个客户吗？我理解应该一视同仁。

请问老师 我是听课到GARCH的地方讲到alfa加beta有持续性，越小回归越快。又想到EWMA是特殊的GARCH的案例，我想请问 是不是可以说EWMA模型没有gamma项，而alfa加beta的两个项相加等于一。所以，是不会回归的模型。就像倒数第三张PPT的图一样persistence就是0了，就是一条横向的直线？

老师这个习题中的算法为什么不计μ呢