请问老师 欧式期权只有一个maturity才能行权，那么为什么如图片显示时间的这一排是 ？号，美式期权才有时间的相关问题吧？

老师这题C答案不是单尾检验为什么还会是正负2.33，难道单尾检验不就应该是2.58这一个值吗？

请问老师 对于期权，是不是不管有权利方执行不执行，有义务的那一方都是有期权费赚的？因为是行权之前买的，买了就花钱了？ 也就是说，比如看涨期权购买方，如果真的涨了，买方行权，但是有义务的那一方虽说亏了钱但是还是赚了一笔期权费。 还有想问，at the money 的情况，期权购买者会不会行权？是不行权就不会产生期权费，还是不管怎样都会产生期权费因为已经在之前就交过期权费了

老师，晚上好，这里梁老师说了sigma取向0就是不恒定，股票sigma每天波动大就是sigma是恒定的，为什么这么说的呢？恒定不是指在某个区间范围内波幅少才算恒定吗？

请问老师 第二题这里，120million美元换了3500million的日元，那么通过计算时29.17日元 per 美元。之前视频老师讲过，在期初互换是公平的也就是说那个时候汇率就是29.17. 但是接下来我们看题干，The current exchange rate is 120 JPY/USD, 这就很不合理了，怎么可能到了期末从29.17波动到了120呢？ 由于做题时间很紧迫 这道题没时间计算本来想用猜答案的方法看看是哪个币种升值了。 paying 4.5% on USD120 million and receiving 2% on JPY 3,500 million annually. 所以即便题目数字很不符合常规，可以理解成是美元升值了所以支付美元的这方造成了很大的损失所以是答案的带负号的

我就是提个建议，能不能把这个视频裁剪一下，毕竟我一直写了擦擦了写，思维也不太连贯

请问，如何使用计算机进行计算呢？

老师好，第三句的 wrong way risk ， 我看解析有点懵，可不可以中文给我讲讲，什么是wrong way risk 以及 为什么这里会 higher than 30M。 谢谢。

老师 我一直有一个疑问的地方，您看第三题这样的题目 表格，怎么看都觉得是A公司在浮动和固定利率上都比较低，都比较合适，那么为什么还要和B互换呢？就自己用自己的很低很有优势的低利率自己去融资就好了呀

请问老师 第一题这里6%除以2 是因为floating rate是每半年付息一次所以也默认fix rate也是半年吗？ 2-year term Fixed rate = 6% Floating rate = LIBOR 50 basis points Semi-annual payment 此外，浮动和固定利率互换一定要是同一个时间点上的互换吗？