老师，这里wight1加weight2不等于1，那么实际套利操作是怎么样的呢，买多少份bond3，卖多少份bond1和bond2

老师，这里wight1加weight2不等于1，那么实际套利操作是怎么样的呢，买多少份bond3，卖多少份bond1和bond2

老师，这里wight1加weight2不等于1，那么实际套利操作是怎么样的呢，买多少份bond3，卖多少份bond1和bond2

请问持续两年期的寿险保费计算问题，为什么保费是一年一交而且是相等的，随着年龄增大死亡率变高，那么每年交的保费不是应该也要升高吗？如果是两年期的保费，那么为什么不是在0时刻直接收2年的保费，而要分开交？

这道题我听了5遍。我知道我哪点不明白了。就是我找不到一个对标，和我工作方式有点想，把所有混在一起。因为前面分析久期时候已经把价值和久期联系在一起了，也就是后面delaty不论在什么时候都是一个正值，所以我判断完久期正负号后，在算DV01时候，久期为负，我前一项值在算价值时候是正的，在算DV01又变成了负的，那这个式子的前面基点应该是下降，我前一项应该是正的，反正好乱呀。怎么办呀？

不应该是equity option 随strike peice 的变动才会出现volatility skew这个现象，为什么foreign currency option 随strike price变动也会从volatility smile 变成volatility skew?能否对题干和选项进行翻译?感觉理解有偏差。十分感谢。

能否对D选项进行翻译，有点没看懂。此外，能再解释一下选项D。十分感谢

老师，这道题我也不会做，想了半天，哎。

老师 讲义上这句话写的是HS是非常简单方便的方法 那参数法难道更要简单吗

这里的n到底是这个样本有n个数值，还是说有n组样本？老师这里讲的糊里糊涂的