只有肉等于1，是等号，其他都是小于号是吗？也就是说只要不完全正相关都能分散？

两个资产，如果相关系数是0，以及相关系数是1，哪种情况可以分散风险，或者加重风险么？为啥相关系数是1，即完全正相关，资产var值是两个资产Var值相加？那如果肉是0，用开平方公式算资产var会小于两者var值相加，那不就意味着，风险被分散化了么，不相关怎么能分散呢，不得是负数才分散么

请问tracking error一定要是正态分布吗？

答案错了？

可以分别解释一下MCVA, MCARn,还有老师笔记定义的mu的区别是什么吗？

这个open interest 是指某一个人的未平仓合约数还是整个市场上的未平仓合约数？

上课时讲到的期货对冲现货的总价格风险，系统性风险，利率风险，这个算哪类呀

系统性风险不能通过分散化完全消除吧？β=0又可以消除系统性风险了？有点混乱？

从4.1计算到9.1 dirty price时候 为啥不是*（1+4%）的5/12次方就行呀

增加CVA为什么会增加风险加权资产、