为什么不可以将连续复利转换为一般复利来计算？而一定要将一般复利转换为连续复利。

老师您好，能用中文再分析一下这道题吗？

老师您好，这道例题老师在讲解的时候是将continuosly compounding的8%转换成quarterly compounding的值，那么能否将quarterly compounding的7%值转化成continuously compounding的值呢？是不是因为题目中已给quarterly compounding的Rk，我们就要将其他的利率都转换成quarterly compounding的形式会比较好？

请教一下 原著例题4.2第三个问题 P(B)为什么等于60%? 我自己算的54%?

老师，A result is statistically significant if it is unlikely to have happened by chance.这句话我觉得说反了呢 比如H0=0，reject H0 得出的结论就是在95%的置信区间下 b1 statistically different from 0 也就是b1 95% 的可能性very likely 不等于0呀

老师我还是没有听懂为什么还是short，是因为两者都是债券变动也一样，为了对冲风险，例如在现货市场会亏所以在期货市场做相反方向的动作使其盈利或者亏的更少一点吗？这样理解对吗

请老师讲解一下这个表格是如何得来的，最初始的RAROC的那些参数是从哪里得来的、谢谢

老师您好，在这个例子中，为什么现金流不是在结算日发生，而是在9个月的时候？为什么3个月是结算日，而不是9个月？

本题为什么不是Adverse selection？

一元线性回归中的F检验结果为什么是T检验结果的平方？是怎么得到的？