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FRM问答
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老师好:三个问题1.bond c我算出来的cost是-2.04,老师怎么算的是0.3?2.这个cost算出来是负值说明了什么?是不是意味着short方的收款小于支出,这样的话不会卖这个吧?3.cost=收入-支出=QBP-(QFP*CF),既然是收入-支出,为什么不是越大越好,反而要选一个最小的呢?
老师,你好~在公式R(P)=α+β*R(B)+ε中,R(B)是benchmark的return,然后β代表的是杠杆,那R是Peer Group的return的话,周琪老师上课说,这里的β理解为杠杆的的话,就比较怪了。那应该理解成什么比较好?谢谢。
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m










