σY^2为什么不能用1.8^2*σX^2呢

老师，Repo Co违约不是也会影响XYZ的lending risk吗？为什么C选项不对？

老师好，若一个参数服从lognormal分布，这个参数是指X轴还是Y轴？

老师好，为什么Rt服从正态分布,PT也服从正态分布,这两个都是前提假设吗？

请问这里算w用IR/TEV，IR里的TEV为什么不能跟外面的TEV约掉呢？IRi是（Rp-Rb),那IRp是什么跟什么呢？下面不要忘记benchmark指的是什么？

在credit risk 的章节中，计算cva、dva等等价值调整的时候，公式中的负数都是表达“损失值”，表达ENE这种损失负数，而不表达减少这种加减意义对吗？本身ucva=cva+dva，但是因为站在cva角度，party角度，dva就会因为ene而为一个“负数”，但是因为绝对值越大而表示越大的值。比如计算10年期irsd cva中，upward 下的credit curve, cva=-24.6， inverted cva=-15.7 ，我们会说前者大后者小。

这里为什么用z乘跟踪误差呢，为什么不乘西格玛，什么时候乘西格玛

根据老师画的这个图标出来的每个阶段的利率是否就能计算出100.55？如果不能，请问怎么得来的100.55？

为什么当n很大，p很小时，泊松分布的均值接近于二项式分布的均值；而不是泊松分布的方差接近于二项式分布的方差

老师D选项我记得有一部分的外包是承担所有风险的外包吧？