天堂之歌

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FRM问答

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老师您好,为什么short-term ATM option has the greatest negative theta?

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老师您好,为什么距离到期日越远越好,θ就是负值?这个T指的是option还剩多长时间到期还是已经经过了多长时间?

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老师,这里讲义中说 is not callable within 15 years from the day to deliver. 是说T bond 在交付之前不允许赎回吗

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图片中右上角公式中的N*表达的意思和最下面公式的N*表达的意思一样吗?

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老师,CFA里的期权折现用的是risk free rate, 为什么FRM里是e的r次方? 哪个是正确的呢?谢谢!

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老师,Drysdale应该是这张图里A的角色吧?为什么视频里说是B的角色呀?

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老师您好,D选项,gamma neutral不是只需要option就能对冲吗?如果是gamma和delta同时neutral就需要option和future

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请解释一下IO,PO是什么,具有怎样的duration

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数据准确性和一致性,在判断时有什么方法,我有时会搞混。

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非参数法典型是HS,可是D感觉就是没涉及尾部风险的意思,HS解决了尾部风险的问题的伐

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