请翻译并解释这道题谢谢

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不明白为什么gamma减小就能解决题干中遇到的“ the loss function converges to different values”。这里的 loss function 是什么？

Spectral and distorted risk measures是哪里的知识点？老师可以详细讲一下嘛？

请问这是一级哪里的知识点？完全不记得了想去复习一下

请问这个purchasing power parity formular的推导过程需要掌握吗？考试会需要用到吗？

最后这里，书上写的是“抛补”而不是“套补”？

老师，如果这里是short position,gamma is negative, then delta-normal的计算就是偏低了， 因为少减了一个负值。和蒙特卡洛模拟法比较起来 which is accurate, delta normal is lower. 对吗