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FRM问答
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老师,关于CTD,我想问一下,就是CTD是长期国债期货市场里面的一种成本最低的交割的债券 是说我们在所以bond里面找哪个成本最低就是CTD嘛?还有就是这个图里面最便宜的和这些利率什么久期的关系是什么样的呢?我对于这点没有很理解?
模拟考试1 第40题 strip 的basis risk 一定大于stack and roll 吗 ? 有没有可能性 因为进行了多次的stack and roll 产生了更多的basis risk ?
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1










