T时刻的远期合约价值是St-100，为什不是这两个数一起折现到t时刻，而是只折现100

这个不能用期权二叉树 那这个risk neutral含义是啥

老师 请问 美式期权 C-P 为什么会大于 S0-K，视频没有讲左边的不等式。

请问老师，是不是只有在信用风险里才有预期损失EL和非预期损失UL这一说法，然后在计算credit var=UL=WCL-EL，能否解释下WCL和VRA有什么区别吗？WCL是worst case loss，而VAR是max loss over a target horizon～，按照理解是不是应该同一个概念呢～谢谢老师

老师想跟您确认下，当有分红的时候美式期权是： C-P大于等于S-D-K，小于等于S-Ke-rt (等式右面不用减dividend 吗？）

老师请问为什么Q5 不可以用列方程的方法来算forward rate呢？ 比如第一点 : 4.5 f=2*7 -> f=9.5% ?

老师请问我这种做法错误的原因是不是因为k是已经定好的不能折现？

老师，这章的课堂练习1，举的例子用N=13算不出这个1088.63来，这个结果是N=12的，是我哪里没明白吗？

95%var是从左往右数第五个吗？为什么不是第95个呢？这个我总是弄混淆

B你应该是BOD的职责吗？